Dieses Buch öffnet sich mit der ersten systematischen Präsentation mit Beispielen für den globalen Makro-Hedge-Fonds-Investment-Stil, eine Strategie, die von Soros, Robertson et al. Vorangetrieben wurde, vor allem auf Richtungsansichten zu makroökonomischen Trends. Dies ist ein Originalbuch, das jedoch eine neue Makrohandels - und Anlagestrategie vorschlägt Globale makroökonomische Arbitrage. Die neue Investitionsphilosophie ist es, die Löcher zwischen den Marktbeziehungen und ihren zugrunde liegenden makroökonomischen Beziehungen zu erkennen und zu nutzen. Die Arbitrage solcher makroökonomischen Mißbräuche auf den globalen Märkten erfolgt durch nicht richtungsübergreifende lange kurz - oder übergewichtete Untergewichtsstrategien Obwohl mit makroökonomischen Informationen, Die Trades sind letztlich kurz und sogar marktneutral, was Makro-Arbitrage zu einer neuen, langen Handels - und Investitionsstrategie macht. Inmitten des globalen Finanzkrisen domino hat das Buch Dutzende von Beispielen, die zeigen, wie man Makro-Arbitrage in Marktturbulenzen einsetzt und Wie die jüngsten globalen Finanzkrisen Trug dazu bei, Makro-Mißerfolgungslücken in den Märkten zu schließen. Marktverrenkungen während der Krisenperioden zeigen sich als Makro-Arbitrage-Chancen Das Buch schlägt so einen möglichen Weg von subjektiven makroökonomischen Ansichten-basierten Investitionen und Handel zu Arbitraging objektiven Makrofehler in globalen Märkten. Wenn Sie interessiert sind Bei der Bestellung des Buches klicken Sie hier. Order Makro Trading und Investment Strategien online mit oder J Wiley Sons. NEW INNOVATE ODER PERISH ÄNDERUNG GLOBAL MAKRO ZU HELFEN ES ÜBERLEBEN IN SCHWIERIGEN MARKETS. Lesen Sie das Vorwort zur japanischen Buchausgabe. BOOK VERÖFFENTLICHT IN JAPAN im Jahr 2001 MACRO ARBITRAGE NEUE HEDGE FUND STRATEGIES. Lesen Sie die Financial Times Artikel Burstein s jeder Weg-Wette von Daniel Bgler, Global Investor 14. Juni 1999. Macro Arbitrage eine Lösung zur Absicherung von Fonds Richtungsprobleme, Fund Management Abschnitt bearbeitet von Mike Foster, Financial News 26 Juli 1999.Gabriel Burstein Ph D Appl Math, Comp Sci. Global Head Traditioneller und alternativer Fonds und Multi-Asset Portfolio Investitionsstrategie und Research. Former Global Head of Investment Research, Leiter der Gegenseitigkeit und Hedge Fund Research, Lipper und Wealth Management, Investment Advisory Thomson Reuters bis Mai 2011.10 Jahre Global Head Fund Multi-Asset Portfolio Investment Strategy Gruppen konzentriert sich auf neue Fonds-Produkte, Asset Zuordnung strategische taktische, Portfolio-Lösungen Modell-Portfolios, Fonds von Fonds, gegenseitige und Hedgefonds alternative Forschung Lipper, Ex-HSBC und Daiwa Securities, Goldman Sachs und Merrill Lynch. Book Autor Global Makro Anlagestrategie US und Japan 2001.cell 646 637 6478. Dr. Gabriel Burstein 1999 - 2001. Die in dem Buch geäußerten Meinungen sind ausschließlich die des Autors und weder Daiwa Europe Limited noch irgendwelche ihrer Tochtergesellschaften, Tochtergesellschaften usw. innerhalb der Daiwa Securities Group übernehmen jede Verantwortung für sie. Jede Investitionsentscheidung, die von den Lesern getroffen wird, sollte sein Nach einer angemessenen unabhängigen Beratung durchgeführt. Das Buch ist nicht als Ersatz für eine solche Berufstätigkeit gedacht Rvices noch ist es beabsichtigt, als Angebot oder Aufforderung eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Anlagen zu konzipieren oder zu veranschaulichen. Darüber hinaus hat keiner der in dem Buch erwähnten Personen es entweder autorisiert oder gebilligt. Es ist sehr erfolgreich und gut Bekannte Hedgefonds haben seit langem von einer Handelsstrategie profitiert, die makroökonomische Ansichten auf globale Märkte anwendet. Globales Makro Pioniert von Hedgefondsmanagern wie George Soros und Julian Robertson, hat diese Strategie zu enormen Gewinnen geführt. Durch die Vermittlung von direkten Wetten auf liquide Mittel ist es Besonders geeignet für die Trends der Märkte. Makro Trading und Investment Strategien Makroökonomische Arbitrage in globalen Märkten, Gabriel Burstein definiert und rigoros analysiert diese Investition Stil Er schlägt dann Makro-Arbitrage als eine originelle Alternative zum Trading subjektiven makroökonomischen Ansichten zu Zeiten, wenn Märkte sind entweder Trend oder sind Extrem flüchtig, fehlende Richtung und in der Krise, wie während der asiatischen, russischen und lati N Amerikanische wirtschaftliche und finanzielle Zusammenbrüche der späten 1990er Jahre Die Makroarbitrage wird als neue, kurzfristige, kurzfristige Makrostrategie eingeführt, die auf der Ermittlung objektiver makroökonomischer Fehler in globalen Märkten beruht. Burstein zeigt, wie diese Strategie im Börsensektor funktioniert Einzelhändler, Einzelhändler, Bankenversorger, Aktienindex-Spreads Italien Spanien, Schweden Finnland und mit der Europäischen Währungsunion EMU vor der Einzelwährungs-Endstufe 1999. In den Makro-Trading - und Anlagestrategien präsentiert Dr. Burstein mit Beispielen den Rahmen für Traditionelle globale Makrostrategien, zeigt dann, wie man makroökonomische Mißbräuche auf den globalen Finanzmärkten einsetzt, um innovative globale makroökonomische Arbitrage-Strategien für den Handel und die Investition zu entwerfen. Mit offenkundigen Handelsfallstudien, Beispielen, Erklärungen und Definitionen umfasst diese umfassende Arbeit das globale Richtungsmakro , Langer kurzer Makro und makroökonomischer Arbitrage-Handel und Investment-Strategie Ies. Causes von makroökonomischen mispricings in den Märkten, die die sekundären makroökonomischen Variablen in den Handel ansprechen. Die Bedeutung des technischen Timings in der Makroarbitrage. Volatilität der Makroarbitrage-Strategien gegenüber der Volatilität der Relativwertstrategien. Mispricing-Chancen aufgrund der Auswirkungen der Asien-Krise auf den globalen Märkten. Macro Arbitrage der EMU Konvergenz Missbrauch in Aktienmärkte. Mispricings der Einzelhandelsumsätze, BIP, industrielle Produktion, Zinssätze und Wechselkurse an den Aktienmärkten. In-tiefe und rechtzeitige, Makro Trading und Investment Strategien umfasst ein Gebiet von intensivem Interesse für Heute Handel und Investitionsgemeinschaft und zeigt neue Chancen Es ist von unschätzbarem Wert für diejenigen, die neue Wege zur Bewältigung der heutigen volatilen globalen Märkte suchen. Macro Trading und Investment Strategies ist die erste gründliche Prüfung einer der kompetentesten und rätselhaftesten Handelsstrategien im Einsatz heute - globales makro Noch wichtiger ist, dass es eine innovative Strategie für diese Popula einführt R-Hedge-Fonds-Investment-Stil - globale makroökonomische Arbitrage. Dr Burstein, ein Ex-Goldman Sachs Makro-proprietären Trader, der jetzt eine Hedge-Fonds-dedizierte Equity-Vertriebsgruppe bei Daiwa Europe leitet, schlägt eine neue globale Makro-Strategie vor, die unzureichend und objektiver ist Globale Makrostrategie nutzt makroökonomische Informationen, um die Marktrichtung durch subjektive Ansichten zu antizipieren Als Ergebnis hat das globale Makro eine starke subjektiv-direktionale Komponente. Auf der Grundlage objektiver Mißbräuche von makroökonomischen Informationen im Aktienindex und Aktiensektorindex breitet sich eine neue lange kurze Arbitrage-Strategie aus Hier präsentiert, die von der Korrektur objektiver makroökonomischer Mißbräuche profitiert. Diese Makro-Arbitrage-Strategien werden in volatilen Märkten wie dem Domino-Effekt der globalen Finanzkrisen von 1997-1998 ausgewertet und getestet, die zu einer Hedgefonds-Krise führten. Das Buch zeigt, wie Globale Finanzkrisen schaffen starke Makro-Arbitrage-Chancen, während auch Ein Katalysator für die Korrektur von bereits vorhandenen Makrofehlern. Macro Trading und Investitionsstrategien Makroökonomische Arbitrage in Global Markets präsentiert eine neue und überzeugende Handels - und Anlagestrategie Geschrieben in einem klaren und prägnanten Stil, enthält es Definitionen und sorgfältig getestete Handelsbeispiele. GABRIEL BURSTEIN, PhD, War ein Makro-proprietärer Trader mit Goldman Sachs Er leitet derzeit Spezialisierte Equity Sales Trading bei der Daiwa Europe Ltd London, einer Gruppe, die er aufgestellt hat, um europäische Aktienprodukte zu verkaufen, um Fonds auf der Grundlage von langen kurzen Makro - und Relativwert-Ideen zu heilen. Er ist ein häufiger Redner Auf neue, lange kurze Makrostrategien und die WWU bei weltweiten alternativen Investitions - und Hedgefonds-Konferenzen Dr. Burstein erhielt seinen Doktortitel in Mathematik von der Ileuropäischen Hochschule der Universität London Er hat mehrere Beiträge in der mathematischen Modellierung in der Neurologie, Neuroendokrinologie und HIV-Immunologie veröffentlicht. John Wiley Sons, Inc Professionelle Handelsabteilung 605 Third Avenue, New York, N Y 10158-0012 ISBN 0-471-31586-9.Synopsis Makro Trading und Investment Strategies ist die erste gründliche Prüfung einer der profigsten und rätselhaftesten Handelsstrategien im Einsatz heute-globalen Makro Geschrieben in einem klaren und prägnanten Stil, enthält es auch Definitionen und sorgfältig getestete Handelsbeispiele und präsentiert eine neue und überzeugende Handels - und Anlagestrategie. Jacket Beschreibung Einige der erfolgreichsten und bekanntesten Hedgefonds haben seit langem von einer Handelsstrategie profitiert, die makroökonomische Ansichten auf globale Märkte anwendet. Globales Makro Pioniert von Hedgefonds Managern wie George Soros und Julian Robertson hat diese Strategie zu enormen Gewinnen geführt. Durch die Vermittlung von gerichtlichen Wetten auf liquide Mittel ist es besonders geeignet für die Trends der Märkte In Makro Trading und Investment Strategies Makroökonomische Arbitrage in Globalen Märkten, Gabriel Burstein definiert und rigoros analysiert dies Investitionsstil Er schlägt dann Makro-Arbitrage als originelle Alternative zum Thema subjektiv vor Makroökonomische Ansichten zu Zeiten, in denen die Märkte entweder anhalten oder extrem flüchtig sind, fehlende Richtung und in der Krise, wie während der asiatischen, russischen und lateinamerikanischen wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenbrüche der späten 1990er Jahre wird die Makroarbitrage als neue, Risiko, lange kurze Makro-Strategie, die auf der Erkennung von objektiven makroökonomischen Missbrauch in globalen Märkten basiert Burstein zeigt, wie diese Handelsstrategie im Börsensektor verbreitet Lebensmittel Einzelhändler Einzelhändler, Banken Versorgungsunternehmen, Aktienindex Spreads Italien Spanien, Schweden Finnland und mit dem europäischen Monetary Union EMU vor der Einzelwährungsfinanzierung 1999 In den Makro Trading - und Investitionsstrategien präsentiert Burstein mit Beispielen den Rahmen für traditionelle globale Makrostrategien und zeigt, wie man makroökonomische Missbräuche auf den globalen Finanzmärkten einsetzt, um innovative globale makroökonomische Arbitrage zu entwerfen Strategien für Handel und Investition Verpackt mit aufschlussreichen Handelsfallstudien, Prüfung Ples, Erklärungen und Definitionen, diese umfassende Arbeit umfasst globale Richtungsmakro, lange kurze Makro - und makroökonomische Arbitrage-Handels - und Anlagestrategien Ursachen makroökonomischer Mißbräuche in Märkten, die sekundäre makroökonomische Variablen im Handel anpacken Die Bedeutung des technischen Timings in der Makroarbitrage Volatilität der Makroarbitrage Strategien gegen Volatilität von Relativwertstrategien Missbräuchliche Chancen aufgrund der Auswirkung der Asienkrise auf globale Märkte Makroarbitrage der WWU-Konvergenzfehldung an den Aktienmärkten Mispricings von Einzelhandelsumsätzen, BIP, Industrieproduktion, Zinssätze und Wechselkurse an AktienmärktenIn - Depth and Rechtzeitig, Macro Trading und Investment Strategies deckt ein Gebiet von intensivem Interesse für die heutige Handels-und Investment-Community und zeigt neue Möglichkeiten Es ist von unschätzbarem Wert für diejenigen, die neue Wege zur Bewältigung der heutigen volatilen globalen Märkten. Tabelle des Inhalts Introducton From Subjektive Makroökonomische Ansichten Zu objektiven makroökonomischen Mispricings in globalen Märkten. Macro Trading und Investment Strategies. Directional Marco Trading und Investment. Long Short Marco Trading Investment. Makroökonomische Arbitrage in globalen Märkten Eine neue Marco Strategyparison zwischen makroökonomischen Arbitrage, Directional Makro und lange kurze Makro-Strategien. Makroökonomische Arbitrage Basierend auf Retail Sales Mispricings in Märkten. Wegen von makroökonomischen Missbräuche in Märkten und die Bekämpfung von sekundären makroökonomischen Variablen in Trades. Die Bedeutung für technische Timing in Makro Arbitrage. Die Beziehung zwischen Makro und Mikro-Grundlagen in Makro Arbitrage. Volatilität von Makro Arbitrage Strategien versus Relative Value Strategien. Macro Arbitrage ist nicht korreliert zu direktionalen und relativen Wert Strategien. Macro Arbitrage Handel und Investitionen auf der Grundlage von Bruttoinlandsprodukt BIP-Mispricings in globalen Märkten. Macro Arbitrage auf der Grundlage von Zinssätzen Missbrauch in globalen Märkten. Macro Arbitrage der Verbraucher Aufwendungen Missbräuche S in Global Markets. Macro Arbitrage von Manufacturing Shipments Mispricings in globalen Märkten. Mispricings von asiatischen Krise Auswirkungen auf globale Märkte Wenn Makro-Ereignisse unterwerfen unterschwelligen Markt Beziehungen. Macro Arbitrage der WWU Konvergenz Mispricings in Equity Markets. Macro Mispricings von Währungen Wechselkurse in Aktienmärkte. Long Short Makro Spreads und Makro Arbitrage Opportunities innerhalb der neuen EMU Euro Stock Markets. Macro Arbitrage der industriellen Produktion Mispricings in Equity Markets. Epilogue Global Financial Crisis Domino Effekt korrigiert Makro Mispricings.
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