Vxx Bollinger Bands

Bollinger Band. BREAKING DOWN Bollinger Band. Bollinger Bands sind eine sehr beliebte technische Analyse Technik Viele Händler glauben, je näher die Preise auf die obere Band bewegen, desto mehr überkauft der Markt, und je näher die Preise auf die untere Band bewegen, desto mehr überverkauft Der Markt John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn die Verwendung der Bands als Trading-System. Die Squeeze. The Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands Wenn die Bands kommen eng zusammen, verengt den gleitenden Durchschnitt, wird es als Squeeze Ein Squeeze signalisiert eine Periode geringer Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Anzeichen für eine künftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelsmöglichkeiten betrachtet. Umgekehrt, je breiter die Bands umziehen, desto wahrscheinlicher ist die Chance einer Verringerung der Volatilität und je größer die Möglichkeit Des Verlassens eines Handels Allerdings sind diese Bedingungen keine Handelssignale Die Bands geben keine Anzeichen, wenn die Änderung stattfinden kann oder welche Richtungspreis sich bewegen könnte. Ungefähr 90 der Preisaktion tritt zwischen den beiden Bands auf. Jeder Ausbruch über oder unter den Bands ist ein wichtiger Event Der Breakout ist kein Tradesignal Der Fehler, den die meisten Leute machen, glaubt, dass dieser Preis, der eine der Bands schlägt oder überschreitet, ein Signal ist, zu kaufen oder zu verkaufen. Breakouts geben keinen Hinweis auf die Richtung und das Ausmaß der zukünftigen Preisbewegung. Kein Standalone System. Bollinger Bands sind kein eigenständiges Handelssystem Sie sind einfach ein Indikator, der den Händlern Informationen über die Preisvolatilität zur Verfügung stellt. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die mehr direkte Marktsignale liefern. Er glaubt, dass es entscheidend ist Verwenden Indikatoren auf der Grundlage von verschiedenen Arten von Daten Einige seiner favorisierten technischen Techniken bewegen sich durchschnittliche Divergenz Konvergenz MACD, Balance-Volumen und relative Stärke Index RSI. Die Grundlinie ist, dass Bollinger Bands sind entworfen, um Chancen zu entdecken, die Investoren eine höhere Wahrscheinlichkeit geben Erfolg. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es geschafft habe, fünf Monate auf diesem Blog zu verkürzen und so wenig Zeit damit zu verbringen, über Bollinger Bands BBs und die VIX zu sprechen, aber heute scheint es so gut wie eine Zeit zu sein Wer braucht eine kurze Auffrischung, was Bollinger Bands sind oder wie sie berechnet werden, ich verweise Sie auf die Übersicht für einige Gedanken über die Anwendung von BBs auf den Handel, hat eine gute Zusammenfassung Die beste detaillierte Quelle von Informationen über Bollinger Bands kommt, nicht überraschend , Von John Bollingers eigener Seite, leider gibt John nicht viel von seinen Gedanken auf BBs kostenlos, aber Sie können eine gute Vorstellung von seinem Denken aus einer 2001 Liste seiner 15 grundlegenden Regeln. Ich habe einen halben Monat Diagramm der VIX unten, mit der Standard-20,2,0 BB-Einstellungen zusätzlich zu einer BB-Breite Indikator und eine Überlagerung der SPX Für heute bin ich nur eine Handvoll von Beobachtungen auf der Grundlage dieser Chart und einige Forschung zu gehen Zurück an der sechsmonatigen cutoff. Wenn die VIX-Tags ihre Bollinger Bands, ist es in der Regel eine gute Zeit, über ein VIX mittleres Reversion-Spiel zu denken. Wenn die VIX-Tags ihre Bollinger Bands, zeigt es oft eine kurzfristige Änderung im SPX-Trend. VIX schließt sich außerhalb der Bollinger Bands, die wir heute für das Ziel haben, sind fast immer mit dramatischen Marktbewegungen und Änderungen im Trend verbunden. Wenn die VIX BB Breite unter 1 8 sinkt, signalisiert sie häufig, dass die Konsolidierung endet und scharf ist Umzug ist nur um die Ecke. Looking zurück bis Ende März, ein VIX schließen über 15 wäre definitiv signifikant in Bezug auf Unterstützung und Widerstand, den wir derzeit handeln bei 14 76.DISCLAIMER VIX ist ein Markenzeichen von Chicago Board Options Exchange, Incorporated Chicago Board-Optionen Exchange, Incorporated ist nicht mit dieser Website oder der Website s Eigentümer oder Betreiber verbunden CBOE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit oder einen anderen Aspekt der Inhalte, die auf dieser Website von seinem Betreiber oder Dritten veröffentlicht werden. Alle Inhalte auf diesem Website ist nur für Informations - und Unterhaltungszwecke vorgesehen und ist nicht als Rat zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren vorgesehen. Aktien sind schwer zu handeln Optionen sind noch härter Wenn es um VIX-Derivate geht, fallen Sie nicht in die Falle des Denkens, dass nur, weil Sie können Reiten Sie ein Pferd, können Sie einen Alligator reiten Bitte machen Sie Ihre eigenen Hausaufgaben und übernehmen die volle Verantwortung für alle Investitionsentscheidungen, die Sie machen Kein Inhalt auf dieser Website kann für kommerzielle Zwecke ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Autors verwendet werden Copyright 2007-2017 Bill Luby All Rechte vorbehalten. Subscriber Services. Suchen Sie die VIX und mehr Blog. Get ein Feed via Feedburner. Back im Oktober, während auf Stocktoberfest, ich besuchte ein Vortrag von Chris Kimble von Kimble Charting Solutions mit dem Titel How to Capitalize auf die Technimente Es ging darum, wie Investoren Kann von der Kombination der Macht des Musters zusammen mit Gefühl und Grundlagen profitieren Als Teil dieser Diskussion Chris deckte einen Handel, den er vor kurzem initiiert hatte Er lang XIV, die inverse VIX ETN während Mitte Oktober verkaufen Off Jetzt hat er ein Follow-up-Blog Post zeigt, wie der Handel gespielt hat - sieht aus wie er über einen 40 Gewinn in weniger als 4 Wochen machte ich war wirklich beeindruckt von dieser Strategie, die im Grunde eine Wette war, dass Volatilität zu seiner jüngsten Norm zurückkehren würde Beobachtete die VIX und XIV genau und wartete auf eine Chance, einen ähnlichen Handel zu setzen. Wie ihr wisst, hat sich die Volatilität schon spät durch die Dia im Ölpreis entschieden. Also habe ich die Charts der Volatilitätsinstrumente studiert Woche und ich bemerkte etwas wirklich Interessantes - es scheint, dass es ziemlich gute Signale gibt, nicht nur kurze Volatilität, sondern auch um es zu lang Wenn es irgendwelche Zeit auf dieser Seite verbracht hat, bemerkst du eine Menge von Erwähnungen von Bollinger Bands und NR7 Bars Kerzen Ich benutze beide von denen, die von der Tatsache, dass niedrige Volatilität erzeugt hohe Volatilität und hohe legt niedrig Mit anderen Worten, ich bin immer auf der Suche nach Preisen zu schwingen von Perioden der Reichweite Kontraktion zu Reichweite Expansion. Einer meiner Lieblings Werkzeuge zur Identifizierung der Reichweiten-Kontraktion ist die Bollinger Band Squeeze Von Bollinger auf Bollinger Bands. Bollinger Bands sind von Volatilität getrieben, und The Squeeze ist eine reine Reflexion dieser Volatilität Wenn Volatilität auf historisch niedrigen Ebenen fällt, ist The Squeeze auf Ein Indikator namens Bandbreite war Erstellt, um zu messen Die Squeeze Bandbreite zeigt Volatilität als Funktion des Durchschnitts Als solche ist es vergleichbar von Sicherheit zu Sicherheit, über Zeit und über Märkte Wie wir schon früher gesehen haben, ist die Volatilität sehr variabel über die Zeit. Genau diese Variabilität ist es Ist der Schlüssel zum Squeeze Der Squeeze hat mehrere Definitionen Der einfachste, der für unsere Zwecke bewundernswert ist - ist, dass ein Squeeze ausgelöst wird, wenn die Bandbreite in sechs Monaten auf den niedrigsten Stand fällt. Eine weitere wichtige Note über Kopffälschungen. Trader Vorsicht Es gibt einen Trick zu The Squeeze, eine seltsame Drehung des Rades, die Sie beachten müssen, der Kopf gefälscht Oft als das Ende eines Squeeze nähert, wird der Preis eine kurze Fake-out bewegen, und dann abrupt Drehen und steigen in die Richtung der auftauchenden trend. So mit all dem im Sinn, hier s, was ich über diese langen und kurzen VIX-Instrumente bemerkt Es scheint, dass einmal ein Squeeze beginnt auf die langen oder kurzen Instrumente, die ein gutes Signal zu bekommen Lange Volatilität Hier ist ein Diagramm der letzten paar Monate von XIV. Notice, dass in beiden Oktober und Dezember bekamen wir Kopf Fälschungen Versuche, durch die obere Band vor dem wahren Umzug nach unten zu starten begann Sie sehen die Bollinger Band Squeeze Warnungen auf der SwingTradeBot XIV aktuelle Alerts Seite. Sie sehen ähnliche Bewegungen und Warnungen für die langen VIX-Instrumente, aber das Band berührt und bewegt sich gegenüber, was wir auf XIV gesehen haben Hier ist das VXX-Diagramm für den gleichen Zeitraum, wo die Kopf Fälle sind Berührungen der unteren Bollinger Band vor dem Umkehren, um durch die obere Bande zu sprengen. Die Squeezes don t sagen uns die Richtung der kommenden Expansion, aber Sie können Indikatoren, Erfahrung und was der breite Markt zu tun, um gebildete Vermutungen über die Richtung zu machen Es scheint, dass seit wir re Tracking Volatilität der Volatilität, die Chancen sind hoch, dass ein Squeeze wird in einem Aufwärtsbewegung für die langen Instrumente VXX UVXY TVIX VIXY VXZ und eine Abwärtsbewegung für die kurzen Instrumente XIV SVXY. I werden weiterhin mit den Bollinger Bands auf der VIX zu studieren Als Handelssignale habe ich eigentlich XIV gestern gekauft, weil es so weit unter seinem unteren Band war Mein Ausstieg Ziel ist das mittlere Band 20-Tage gleitenden Durchschnitt Ich didn t entdecken die Squeeze als Signal, um lange Volatilität zu bekommen, bis nach diesem aktuellen Spike war im Gange Aber ich werde die Bands verfolgen, um den nächsten Zyklus zu fangen.